أخذ الربح ووقف الخسارة في الفوركس

أمر جني الأرباح - T / P.

ما هو "أمر جني الأرباح - T / P"

أمر الربح (T / P) هو أمر يستخدمه متداولو العملات يحدد السعر الدقيق أو عدد النقاط من نقطة السعر الحالية حيث يتم إغلاق موضعهم الحالي لتحقيق الربح. المعدل الذي يعتبر المستوى الذي يريد المتداول أن يحقق ربحا يشار إليه أحيانا ب "نقطة الربح".

كسر "أمر جني الأرباح - T / P"

وكما يوحي اسمها، وتستخدم أوامر الربحية لقفل الأرباح في حال تحرك معدل في اتجاه مواتية. على سبيل المثال، إذا كنت طويلا موقف زوج العملات وتعتقد أن السعر سيرتفع إلى مستوى معين، ولكن غير متأكد من ما سوف تفعله وراء هذا المستوى، ووضع أمر الربحية في هذه المرحلة سوف تغلق تلقائيا موقفكم مما يتيح لك لقفل في الربح. مثال: شراء الين 100 دولار من الين عند 107.4 ين لكل دولار = 100 * 107.40 = 10.740 ين.

وضع أمر جني الأرباح عند 108.80. ثم يرتفع السعر من 107.40 إلى 108.80 أمر شراء الأرباح يتم تنفيذه تلقائيا لبيع 100 دولار و شراء 108080 ين.

كيفية استخدام وقف الخسارة وجني الربح في تجارة الفوركس.

من المهم معرفة كيفية ضبط وقف الخسارة والربح في الفوركس، ولكن ماذا يمثل وقف الخسارة والربح فعلا؟ وهذان الشكلان هما أهم عناصر إدارة التجارة. يتم تحديد وقف الخسارة على أنها أمر ترسله إلى الوسيط الخاص بك تخبرهم للحد من الخسائر على موقف مفتوح معين أو التجارة. أما بالنسبة للربح أو السعر المستهدف، فهو أمر ترسله إلى الوسيط الخاص بك لإخطارهم بإغلاق صفقة أو صفقة عندما يصل سعر معين إلى مستوى سعر محدد في الربح. في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية استخدام أوامر وقف الخسارة والربح بشكل مناسب في الفوركس.

كيفية وضع وقف الخسارة في الفوركس.

أول شيء يجب على المتداول أن يأخذه في الاعتبار هو أنه يجب وضع وقف الخسارة على المستوى المنطقي. وهذا يعني مستوى من شأنها أن تبلغنا عندما إشارات التجارة لدينا لم تعد صالحة، وهذا في الواقع المنطقي في هيكل السوق المحيطة بها.

هناك العديد من النصائح حول كيفية الخروج من التداول بالطريقة الصحيحة. أول واحد هو السماح للسوق ضرب الخاص بك محددة مسبقا وقف الخسارة التي قمت بوضعها فقط كما كنت دخلت التجارة. طريقة أخرى هي أنه يمكنك الخروج يدويا، لأن حركة السعر قد ولدت إشارة ضد موقفكم.

معرفة كيفية حساب وقف الخسارة والربح في الفوركس هو المهم، ولكن نود أن نذكر أولا أن مخارج يمكن أن ينتهي في نهاية المطاف على أساس العاطفة. على سبيل المثال، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى إغلاق الصفقة يدويا فقط لأنك تعتقد أن السوق سوف تصل إلى وقف الخسارة. في هذه الحالة كنت تشعر العاطفية، حيث أن السوق يتحرك ضد موقفكم، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء على أساس السعر للخروج يدويا الوجود.

والغرض النهائي من وقف الخسارة هو مساعدة المتداول على البقاء في صفقة ما لم يعد الإعداد التجاري والانحياز الاتجاهي الأصلي القريب الأجل صالحا. الهدف من تاجر الفوركس المهني وضع وقف الخسارة هو وضع وقف على مستوى أن كلا منح غرفة التجارة للتحرك في صالح التاجر. أساسا، عندما كنت تحديد أفضل مكان لوضع وقف الخسارة الخاصة بك، يجب أن نفكر في أقرب مستوى منطقي أن السوق يجب أن تضرب إلى إثبات فعلا إشارة التجارة الخاصة بك خاطئة. لذلك، التجار وقف الخسارة يريدون إعطاء غرفة السوق للتنفس، وأيضا للحفاظ على وقف الخسارة قريبة بما يكفي لتكون قادرة على الخروج من التجارة في أقرب وقت ممكن إذا كان السوق يذهب ضدهم. هذا واحد من القواعد الرئيسية لكيفية استخدام وقف الخسارة والربح في تجارة الفوركس.

الكثير من التجار قطعوا أنفسهم عن طريق وضع وقف الخسارة على مقربة من نقطة دخولهم، لمجرد أنها تريد أن تتداول حجم موقف أكبر. ولكن الفخ هو أنه عند وضع وقف الخاص بك قريبة جدا لأنك تهدف إلى التجارة أكبر حجم الموقف، كنت في الواقع إبطال حافة التداول الخاص بك كما كنت في حاجة لوضع وقف الخسارة الخاصة بك على أساس إشارة التداول الخاصة بك وظروف السوق الحالية، وليس على المال كنت تتوقع أن تجعل.

دعونا تلخيص. تتمثل مهمتك في تحديد موضع إيقاف الخسارة قبل تحديد حجم موضعك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد موقف وقف الخسارة الخاصة بك عن طريق المنطق، لا تدع الجشع يؤدي لك لخسائر. لقد آن الأوان لوصف بعض الاستراتيجيات. إذا كنت ترغب في العثور على استراتيجية جيدة وقف الخسارة / الربحية الفوركس، وهذا هو نقطة البداية لدينا.

أمثلة على وضع استراتيجيات وقف الخسارة.

وتسمى الاستراتيجية الأولى دبوس وقف التداول استراتيجية وضع وقف الخسارة. المكان الأكثر منطقية لوضع وقف الخسارة الخاصة بك على الإعداد شريط دبوس هو فقط وراء عالية أو منخفضة من الذيل قضيب دبوس.

والثاني هو داخل شريط استراتيجية التداول وقف الخسارة وضع. هنا، المكان الأكثر منطقية لوضع وقف الخسارة الخاص بك هو على إعداد شريط في الداخل الذي هو فقط وراء شريط الأم عالية أو منخفضة.

المثال الثالث لوقف الخسارة / الربحية الإستراتيجية هو الإجراء المتخذ في الاتجاه المعاكس للتداول في وضع وقف الخسارة. لضبط التجارة الاتجاه المعاكس، مهمتك هي لوضع وقف الخسارة فقط وراء إما عالية أو منخفضة، التي أدلى بها الإعداد الذي يشير إلى تغيير الاتجاه المحتمل.

أما المرحلة التالية فهي وضعية وقف التداول. كل تاجر يرى في كثير من الأحيان ارتفاع أسعار احتمالات العمل الإعداد تشكيل على حدود نطاق التداول ملموسة. في مثل هذه الحالات، التجار يريدون وضع وقف الخسارة فقط فوق حدود نطاق التداول، أو ارتفاع أو انخفاض الإعداد يجري تداولها. النظر في هذا في تعلم كيفية وقف الخسارة والربح في فكس. على سبيل المثال، إذا كان لدينا إعداد شريط دبوس في الجزء العلوي من نطاق التداول الذي كان بالضبط تحت نطاق التداول المقاومة، نود أن وضع وقف لدينا أعلى قليلا، خارج المقاومة من نطاق التداول، وليس فقط فوق شريط دبوس عالية.

المثال التالي هو وقف الإيداع في سوق تتجه. عندما تتجه السوق تتراجع أو تتراجع إلى مستوى داخل هذا الاتجاه، لدينا عادة خيارين. الخيار الأول هو أننا يمكن أن تضع وقف الخسارة فقط فوق عالية أو منخفضة من نمط، أو يمكننا استخدام مستوى ووضع وقف لدينا تحت ذلك تماما.

وأخيرا، لقد وصلنا إلى تتجه السوق اندلاع وقف اللعب التنسيب. وهذا من شأنه توسيع معرفتك حول الربحية ووقف الخسارة في الفوركس. في سوق تتجه، ونحن كثيرا ما نرى وقفة السوق وتوحيد بطريقة جانبية بعد هذا الاتجاه يجعل خطوة قوية. هذه فترات التوحيد في الغالب تؤدي إلى انطلاقات كبيرة في اتجاه هذا الاتجاه، وهذه الصفقات الاختراق يمكن أن تكون مربحة.

هناك عموما خيارين لوقف التنسيب على تجارة الاختراق مع هذا الاتجاه. يمكنك وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50٪ من نطاق التوحيد، أو على الجانب الآخر من إعداد حركة السعر.

اختبر أمثلةنا ووضع أوامر فعالة باستخدام الإصدار العلوي من ميتاتريدر 4 الذي يجعل التداول في متناول اليدين بسهولة.

كيفية وضع أهداف الربح.

بصراحة، قد يكون النهج المجدي لكيفية وقف الخسارة والربح في الفوركس هو الجانب الأكثر تعقيدا من الناحية العاطفية والفنية لتداول العملات الأجنبية. الخدعة هي الخروج من التجارة عندما يكون لديك ربح محترمة، بدلا من الانتظار في السوق لتأتي تحطمها ضدك ثم الخروج من الخوف.

الصعوبة هنا هي أنك لن تريد الخروج من الصفقة عندما تكون في الربح وتحرك لصالحك، كما يبدو أن التجارة سوف تستمر في هذا الاتجاه. المفارقة هي أن لا تخرج لحظة التجارة بشكل كبير في صالحك عادة ما يعني أنك سوف تجعل الخروج العاطفي، حيث تأتي التجارة تحطمها ضد موقفكم الحالي.

ولذلك، فإن مهمتك في وقف الخسارة في الفوركس والربح هي تحقيق أرباح محترمة، أو نسبة مخاطر / مكافأة 1: 2 أو أكبر عندما تكون متاحة - إلا إذا كنت قد حددت مسبقا قبل الدخول التي سوف تحاول السماح للتشغيل التجاري بالإضافة إلى ذلك.

ما هي نظرية وضع الهدف العام للربح؟ دعونا نكتشف. بعد تحديد الموضع الأكثر منطقية لوقف الخسارة لدينا، ينبغي أن ننتقل اهتمامنا إلى إيجاد هدف منطقي الربح المستهدف وكذلك نسبة مكافأة المخاطر.

من المهم التأكد من أن نسبة المكافآت اللائقة تكون قابلة للتطبيق على التجارة، وإلا فإنه بالتأكيد لا يستحق أخذها. لذلك، عليك أن تحدد المكان الأكثر منطقية لوقف الخسارة الخاصة بك ومن ثم تحديد المكان الأكثر منطقية لجني الربح الخاص بك. إذا بعد القيام بذلك، هناك نسبة مكافأة خطر لائق ممكن على التجارة، ثم هذه التجارة هو على الارجح يستحق أخذ. ومع ذلك، عليك أن تكون صادقا مع نفسك في مثل هذه الحالة - لا تتجاهل مستويات السوق الرئيسية أو العقبات الظاهرة التي هي في طريقك للوصول إلى مكافأة مرضية مرضية، لمجرد أنك تريد الدخول في التجارة. أيضا، لا ننسى لاستخدام الحق وقف الخسارة / نسبة الربحية.

لديك لتحليل ظروف السوق العامة وهيكل ومستويات المقاومة والدعم، ونقطة تحول رئيسية في السوق، وانخفاض قيعان وارتفاع، وغيرها من العناصر. حاول تحديد ما إذا كان هناك مستوى رئيسي من شأنه أن يجعل نقطة منطقية للربح، أو ما إذا كان هناك مستوى رئيسي يعرقل مسار التجارة لتحقيق ربح كاف.

استنتاج.

كل التجارة هي في الأساس صفقة تجارية. ومن الضروري أن تزن المخاطر والمكافأة من الصفقة وأن تقرر ما إذا كانت تستحق أخذها أم لا. في تداول العملات الأجنبية، يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر التجارة، فضلا عن المكافأة المحتملة، وإذا كان من الناحية العملية من الناحية العملية للحصول عليه وفقا لهيكل السوق المحيطة بها. وللتداول بمزيد من الربحية، فإنه من الحكمة اتخاذ قرار باستخدام وقف الخسارة والربح في الفوركس.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. ولذلك، يجب أن لا تستثمر أو خطر المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام خدمات أدميرال ماركيتس أوك لت أو أدميرال ماركيتس أس، يرجى الإقرار بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

دينامية وقف الخسارة وجني الأرباح في تجارة الفوركس.

من المحتمل أن يتفق معظم التجار مع الرأي القائل بأن أصعب شيء للحصول على حق في تداول الفوركس هو وضع وقف الخسائر ومستويات الربح. وهناك قدر كبير من التعليم التجاري والمواد التي يتم تقاسمها مع التجار التعلم تركز على العثور على الأماكن المناسبة لدخول الصفقات. لن يكون واضحا أن الإدخال مهم جدا، ولكن إدارة التجارة الجيدة & نداش؛ أي استخدام الخسائر وقف الخسارة وجني الأرباح وتغيير هذه المستويات بشكل مناسب مع تقدم التجارة & نداش؛ هو نفس القدر من الأهمية. فمن الممكن جدا أن تكون على حق حول إدخالات باستمرار، ولا يزال يخسر المال بشكل عام. على افتراض أن لديك استراتيجية دخول جيدة، كيف يمكنك استغلال أفضل؟ هل هناك منهجية أفضل وأكثر ديناميكية من مجرد وضع وقف الخسارة واتخاذ مستويات الربح والمشي بعيدا؟ هناك، على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون تحديا كما & لدكو؛ مجموعة وننسى & رديقو؛ الطرق هي أسهل من الناحية النفسية لتنفيذ.

دينامية وقف الخسارة.

من المفيد عدم التداول مطلقا بدون خسارة متوقفة، أي تلك التي يتم تسجيلها داخل وسيط وسيطك للتنفيذ، إلا إذا كنت تستخدم أحجام مواقف صغيرة للغاية. هذا هو جزء أساسي من السيطرة على المخاطر في تداول العملات الأجنبية.

يمكن أن تكون وقف الخسارة دينامية، كوسيلة لقفل الأرباح على التجارة التي تقدم بشكل مربح. ومع ذلك، فإن وقف الخسائر يجب أن يتم نقلها في أي وقت مضى في اتجاه الحد من الخسائر أو تأمين الربح. وبهذه الطريقة، فإن التجارة التي تؤدي بشكل جيد في نهاية المطاف إعطاء بعض الربح. هذا هو أيضا وسيلة جيدة للسماح التجارة يموت و لدكو؛ الطبيعية و رديقو؛ الموت، بدلا من استهداف أهداف الربح التي يمكن أن يكون من الصعب جدا التنبؤ بها.

أحد الأمثلة على وقف الخسارة الديناميكي هو المحطة الخلفية. وقد يتم تعيين ذلك عند عدد معين من النقاط أو استنادا إلى بعض مقاييس التقلب المتوسط. الخيار الأخير هو الخيار الأفضل.

ومثال آخر هو أن يتحرك مستوى وقف الخسارة بشكل دوري بحيث يتجاوز المستويات المرتفعة أو المنخفضة أو المؤشرات التقنية الأخرى. جمال هذا هو أن تبقى التجارة على قيد الحياة طالما أنها تسير على ما يرام. عندما تبدأ التجارة طويلة في كسر مستويات الدعم الرئيسية، ثم يتم ضرب هذا النوع من وقف وينتهي التجارة. هذه الطريقة هي وسيلة للسماح للفائزين تشغيل، في حين قطع الخاسرين قصيرة.

الكتاب الاليكتروني المجاني - دليل ديليفوريكس لتداول العملات الأجنبية.

ديناميك تاكي بروفيت.

أولا وقبل كل شيء يستحق طرح السؤال لماذا يستحق استخدام أوامر أخذ الربح على الإطلاق في الفوركس. العديد من التجار ترغب في استخدامها بدلا من التحرك حتى توقف والسماح نهاية التجارة بهذه الطريقة، لسبب بسيط أن الأسلوب الأخير يعني أنك دائما التخلي عن بعض الأرباح العائمة. ولكن لماذا قطع الفائز قصيرة؟ قد تعتقد أن السعر سوف يذهب فقط إلى مستوى X ولكن ماذا لو كان يتقدم إلى الأمام ويستمر الذهاب؟ إذا قمت بإجراء قائمة من آخر مائة الصفقات الخاصة بك، وأنا عمليا ضمان أنك سوف ترى أن استخدام نوع من درب على محطة من شأنها أن تجعلك أكثر ربحا عموما من حتى الخاص بك أكثر حكمة تطبيق أوامر أخذ الربح من أي وقت مضى. بطبيعة الحال، إذا كان أسلوب التداول الخاص بك هو على المدى القصير جدا، واتخاذ أوامر الربح أكثر منطقية. ولكن إذا كنت تحاول السماح للفائزين بالمرور لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر، فهل تأخذ أوامر الربح حقا أي شيء إلا أن يخفق خوفك وجشعك؟

وهناك حل وسط ممكن. قد ترغب في استخدام مستويات أخذ الربح الديناميكي المحددة في أماكن متقدمة نسبيا عن السعر الحالي، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق ارتفاع مفاجئ يحركها الأخبار، على سبيل المثال. هذا يمكن أن تحصل على بعض الأرباح لطيفة على ارتفاع، وتسمح لك لإعادة إدخال بسعر أفضل عندما تراجع يرتفع. هذا هو الاستخدام الأكثر حكمة من أوامر بجني الأرباح من الصعب في أنماط التداول غير سلخ فروة الرأس.

قد تستخدم أيضا مستويات الربح تأخذ لينة، إذا كنت قادرا على مشاهدة السعر جعل جيدة جدا، طويلة ودقوو]؛ ذروة & رديقو؛ شمعة. ويمكن أن تكون هذه النقاط في كثير من الأحيان نقاطا جيدة للخروج السريع وإعادة الإدخالات كما هو موضح أعلاه. ولكن حذر من أن هذا التكتيك يتطلب مهارة حقيقية وخبرة ليتم تطبيقها بنجاح في تداول العملات الأجنبية، وهو درب لا قيمة لها لمزيد من التجار المبتدئين للسفر إلى أسفل.

تجارة الداروينية.

تشير نظرية تطور تشارلز داروين إلى أن أصلح العناصر داخل الأنواع كانت الأكثر احتمالا للبقاء على قيد الحياة. لقد رأينا جميعا هذا عندما ننمو النباتات في الحديقة. عادة، النباتات الطفل التي تبدو أقوى وأطول هي تلك التي تنمو في نهاية المطاف إلى أفضل العينات. البستنة الخبراء سحب ما يصل المرضى والنباتات ضعيفة وترك تلك القوية لتنمو، وحصاد تلك عندما تبدأ في الموت. مربحة فوركس & لدكو؛ داروينيست التداول & رديقو؛ لا يمكن أن يتحقق في بالضبط بنفس الطريقة، وذلك باستخدام مزيج من الصعب والديناميكية وقف لينة خسائر / أوامر الربح تأخذ تأثير التقليم والحصاد من خلال قطع الخاسرين قصيرة والسماح الفائزين تشغيل. يمكن أن يسمى وقف الخسارة التي تؤدي إلى الربح أمر الربح أخذ، عندما تفكر في ذلك.

في التعاملات الداروينية، تبقى أقوى الصفقات، وأضعف أداء.

التجارة بنجاح.

التمسك بالخطة!

دليل أوتوترادينغ.

تعلم التجارة 24/7.

أبقيها بسيطة.

الحصول على مغرفة.

القذف القمامة نقاش.

دراسة الحالة.

نحن يمكن أن تثبت كيف يمكن تحسين النتائج باستخدام بسهولة كميتابل و لدكو؛ داروينيست التداول و رديقو؛ ، وذلك باستخدام السنوات الثلاث الماضية لزوج العملات ور / أوسد كدراسة حالة. *

وقد دخلت الصفقات الطويلة عندما تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي السريع المتوسط ​​المتحرك البطيء البطيء على الرسم البياني لكل ساعة، شريطة أن تكون جميع الأطر الزمنية أعلى أيضا في المواءمة (بما في ذلك الفترة الزمنية الأسبوعية). واستخدمت الخسارة الأولية وقف الخسارة يساوي 20 المدى متوسط ​​المدى الحقيقي.

وكانت نتائج اختبار العودة المجردة إيجابية جدا: من أصل 573 صفقة، حقق 53.40٪ من الصفقات ربحا مساويا لخسارة وقف الخسارة الصعبة، وحققت الصفقات 25.65٪ ربحا يساوي خمسة أضعاف الخسارة المتوقفة، قبل أن تصل إلى وقف الخسارة الصلبة. تظهر هذه النتائج المجردة السبب في أنها أكثر ربحية بكثير للسماح للفائزين بتشغيل.

الآن، دعونا ننظر في كيفية العديد من الصفقات كانت تظهر الربح 2 ساعة بعد دخول. فقط 48.31٪ من الصفقات تناسب هذه الفئة. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى كل تلك الصفقات التي وصلت في نهاية المطاف إلى خمسة أضعاف الخسارة الصعبة، نرى أن 57.44٪ من هذه الصفقات كانت في الربح بعد ساعتين من دخولها. خمسة أضعاف متوسط ​​المدى الحقيقي هو أبعد بكثير من متوسط ​​التقلب لساعتين، لذلك هناك عامل الزخم في اللعب.

في الواقع، وهذا يمكن أن تظهر أكثر بساطة من خلال النظر في نتائج الصفقات التي اتخذت عندما كانت الأطر الزمنية أعلى لا تظهر نفس الزخم:

لاحظ كيف أن النتائج تفاقم عموما أقل من الأطر الزمنية العالية تظهر نفس المحاذاة الزخم. ومن الواضح أنه عندما يتحرك زوج العملات بقوة في اتجاه واحد لعدة أسابيع، فمن الأرجح أن يستمر.

أزواج العملات ور / أوسد.

آدم الليمون.

آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.

نعم، لا يزال لدي صعوبة في مواضع وقف الخسارة. أتعلم كل يوم هنا.

إليكيفوريكس يناير 2018.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.

عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج يودر يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟

في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.

في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.

إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.

لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.

عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:

السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.

عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.

في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:

فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.

ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.

مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر وكيل.

منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.

فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معينة هو هراء كامل.

إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.

خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:

نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.

من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:

وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.

هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.

في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:

E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.

العلاقة بين المخاطر والمكافأة.

أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.

هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.

اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.

يقرر في الإعداد التالي:

الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.

فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟

واستنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.

وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).

مستشار وقف الخسارة.

مؤشر الرسم البياني.

اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.

ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.

إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.

بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.

وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.

تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.

والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.

حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.

ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.

هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل).

عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.

تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل صفقات لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.

ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.

خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.

أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.

مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.

للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.

ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة قبل الرسم البياني ور / أوسد.

على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.

المشي العشوائي.

أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.

وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.

في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.

من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.

صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.

الخطوة 2: السوق.

إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.

هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.

إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.

المشي العشوائي - لا تتجه.

الاتجاه - الانجراف الإيجابي.

الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.

مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.

الخطوة 3: هدف الربح.

بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.

أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.

الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.

الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.

تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.

شقة: سوق جانبية.

إعداد التجارة بلدي ثم:

أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.

وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.

ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.

ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى المحطة الأولى، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.

واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:

أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.

عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.

أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.

تحليل التجارة.

لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.

من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:

ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.

مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.

يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.

من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.

وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.

وأخيرا، وبالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه يمكن بعد ذلك حساب التوقعات المستقبلية للعثور على العائد المتوقع من شراء وجانب البيع.

إدارة الأموال.

وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.

التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.

لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.

بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.

والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.

تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.

وقف الخسارة حاسبة.

أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.

مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.

لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.

تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.

الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.

لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.

أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.

أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.

وفقا للمعادلة في المربع:

(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪

(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪

لست متأكدا بالضبط من النتائج التي تشير إليها. للوصول إلى النتيجة النهائية هناك & # 8217؛ s سلسلة الاحتمالات التي يجب أن تحسب من خلال كل شريحة الوقت.

وقد تم إجراء الأمثلة المعروضة ل يوروس، مع مجموعة معينة من المعلمات في ذلك الوقت.

شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.

هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟

هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟

لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.

شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟

أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.

سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟

شكرا على الرد اللائق.

يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.

شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.

وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.

هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.

لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:

لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.

عظيم شكرا لك.

التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟

نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.

ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟

مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.

أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.

هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.

مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟

كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند اللصق في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.

مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂

بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟

أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟

ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.

نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.

هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.

هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟

أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.

وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.

& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛

هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.

وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.

على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.

ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات الشائعة من عينة البيانات؟

ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟

وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.

ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (هتبس: //en. wikipedia/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.

الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).

شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟

كما أفهمها:

n = إجمالي عدد الخطوات.

m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.

في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.

وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:

الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.

وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.

من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.

مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.

وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلب الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.

هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.

تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.

ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.

أتمنى لك نهارا سعيد.

قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.

لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.

مادة مثيرة جدا للاهتمام.

في فبراير 23 2018، أعطيت المعادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).

بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.

إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم.

هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.

خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.

وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل موزعة عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)

وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) حيث احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه قد حدث الكثير جدا.

إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك.

أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه.

أنا تماما الحصول على أين أنت & # 8217؛ القادمة من. وهناك الكثير من الناس & # 8211؛ وخاصة التجار التقنيين & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر الاتفاق مع روم. هذا رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من أن ما يمكنني قوله هو أن الكثير من الانتقادات أنا & # 8217؛ رأيت غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت.

قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك.

حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أول من استخدامه. I & # 8217؛ لقد رأيت المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكنك & # 8217؛ ر الفرق بينهم وبين أي سعر آخر الرسم البياني & # 8211؛ كل نوع من نمط المخطط هو ينظر و هو ريبرودوسيبل. كلمة & # 8220؛ عشوائية & # 8221؛ يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي وأنه هو & # 8217؛ الجزء الحاسم نحاول اكتشاف والتجارة على.

مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى؟ شكرا هو موضع تقدير مساعدتكم.

سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب جدول "ماكسيمالز" (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل).

للوهلة الأولى، يبدو أنه يرتبط ببعض أشكال الدالة التراكمية ل "p (ين = m)" الاحتمال الذي ذكرته في مربع "المشي العشوائي" - ربما يكون نوعا من دالة التوزيع التراكمي، ولكنه ليس الموصوفة هنا.

قرأت المواد ذات الصلة والروابط المقدمة حول "المشي العشوائي"، فضلا عن مصادر أخرى للمعلومات من قبل مؤلفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن يبدو أن تجد أي شيء من شأنه أن يفسر كيف كنت حساب الجدول "ماكسيمالز".

الحد الأقصى هو توقع لمدى المتوقع أن يتحرك السعر (المسافة القصوى) خلال فترة زمنية معينة. أن & # 8217؛ ق مأخوذة من نموذج المشي العشوائي مع أو بدون عنصر الانجراف. ويعطي الانجراف الاتجاه بحيث يسمح للنموذج بالتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات مختلفة (بخلاف السوق المسطحة). هناك إجراءات رياضية موحدة للعمل على ذلك وخلق توزيع الاحتمالات المستندة إلى الوقت المنفصل منه. من هذا التوزيع أنه من الممكن العمل على احتمال تحرك السعر ضمن فترة زمنية معينة.

هناك بعض مزيد من النقاش حول هذا الموضوع هنا. ديوك يوني أيضا الكثير من المعلومات الجيدة حول هذا الموضوع. الأوراق المذكورة أعلاه تعطي لمحة عامة.

هناك & # 8217؛ شيء أنا لا & # 8217؛ ر فهم. فرصك في الفوز أعلى (دعنا نقول 68.3٪ لنذكر المثال الخاص بك)، ولكن المبلغ الذي سوف يفوز هو أقل (26.9) من المبلغ الذي تخسره (-67.3).

وهذا يؤدي إلى عائد متوقع سلبي:

لذلك، إذا قمت بتشغيل هذه الاستراتيجية عدة مرات كنت & # 8217؛ ليرة لبنانية في نهاية المطاف فقدان المال، أليس كذلك؟

لديك أيضا لحساب احتمال التجارة لا تزال مفتوحة. هناك احتمال بنسبة 8٪ أن السعر لا يصل إما إلى وقف أو أخذ الربح وأن حسابات القيمة المفقودة في التوقع. وبالتالي فإن القيمة (1-0.683) في الصيغة الخاصة بك لا تمثل جميع النتائج الأخرى التي يجب أن تكون متكاملة على العثور على التوقع الحقيقي. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. السابق. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

شكرا لكم مقدما. وداعا.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

ليس تماما. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

مرحبا بك.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!

بالتأكيد. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

ترك الرد إلغاء الرد.

الاستراتيجيات.

وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. Steve has a unique insight into a range of financial markets from foreign exchange, commodities to options and futures.

وقف الخسارة وجني الأرباح في الفوركس.

تشكل وقف الخسارة وجني الأرباح عنصرين هامين من عناصر إدارة التجارة ولا يقل أهمية عن التحليل الذي يمكن أن يقوم به أحدهما قبل فتح المركز. في هذه المقالة، نقدم دليلا موجزا لاستخدام وقف الخسارة وأخذ الأرباح وأيضا تقديم تعليمي مفصل في كيفية تعيين مستويات توقف ومستهدفة باستخدام منصة التداول MT4.

يتم تعريف وقف الخسارة (سي) أو التوقفات على أنها أمر تخبره أو ترسله إلى وسيطك تخبره بتحديد الخسائر في موضع مفتوح (أو تداول).

الربح (تب) أو السعر المستهدف هو أمر تخبره أو ترسله إلى وسيطك لإبلاغه بإغلاق الصفقة أو التداول عندما يصل السعر إلى مستوى سعر محدد في الربح. لمعرفة المزيد حول هذه الأوامر، اقرأ مقالتنا حول أنواع الطلبات في ميتاترادر ​​للتعلم بالتفصيل عن الحد وأوامر التوقف. مستويات وقف الخسارة وجني الربح ثابتة في طبيعتها. وبعبارة أخرى، يتم تشغيل الأوامر (وتغلق تجارتك) عندما يصل الأمن إلى مستوى سعر محدد.

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع أمر الشراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.385 وقم بتعيين وقف الخسارة عند 1.375 والمستوى المستهدف 1.395، عندما يتحرك السعر دون الدخول ويصل إلى 1.375 يتم إغلاق طلبك لخسارة قدرها 10 نقاط. وبالمثل، عندما يتحرك السعر إلى 1.395، يتم إغلاق طلبك للحصول على ربح من 10 نقطة.

لماذا تعيين وقف الخسارة أو الهدف الربح؟

والسبب الذي يجعل التجار وضع وقف الخسارة أو مستويات الربح المستهدفة لإدارة الصفقات بشكل أفضل. تخيل التداول دون وقف الخسارة، والتي يمكن أن تستنفد جميع الأسهم الخاصة بك. وبالمثل، تخيل عدم التداول بدون سعر مستهدف، والذي من شأنه أن يعرض بشكل أساسي حقوق ملكية حسابك بالكامل لتقلبات السوق.

ما هو تعريف زائدة:

توقف زائدة هي أكثر ديناميكية في الطبيعة. عند استخدام توقف زائدة تتوقف مستويات مستوى التوقف بعد عدد محدد من النقاط. بعض منصات التداول تسمح لك أيضا تعيين وقف زائدة على أساس نسبة التحركات كذلك. وعادة ما تستخدم محطات التوقف عندما تريد أن تأخذ أكبر قدر ممكن من الأرباح خلال الاتجاهات المتطرفة. على سبيل المثال، فإن تحديد نقطة توقف ب 20 نقطة يعني أنه سيتم تعيين مستوى توقف جديد عند تحرك السعر 20 نقطة لصالحك.

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع أمر الشراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.385 وقمت بتوقف الخسارة الأولية إلى 1.375 وموقف زائدة قدره 10 نقاط، ثم إذا تحرك السعر 20 نقطة لصالحك فإن الخسارة الجديدة ستنتقل إلى 1.385، مما يجعل الخاص كسر التجارة حتى. إذا استمر السعر في التحرك بمقدار 20 نقطة أخرى، فإن التحويل المتحرك يتحرك 10 نقاط أخرى لصالحك ليحدد ترتيب وقف الخسارة الجديد إلى 1.395 (وبالتالي يقفل 10 نقاط من الربح).

يمكن استخدام نقاط التوقف المرتفعة جنبا إلى جنب مع أمر الربح، حيث يمكن أن يساعد على جعل قفل التداول الخاص بك في أكبر قدر ممكن من النقاط (وكما هو محدد من قبل الوقف المتحرك) بدلا من وضع أمر وقف الخسارة الثابت.

ويوضح الرسم البياني التالي أدناه استخدام وقف الخسارة، وجني الأرباح ومواقف زائدة.

كيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح في MT4.

عند وضع أمر معلق، يمكنك تحديد مستويات الدخول والتوقف ومستوى السعر المستهدف. تظهر الصورة التالية نافذة النظام عند استخدام أمر معلق على منصة MT4.

الشكل 1: مستويات التوقف والهدف باستخدام الأوامر المعلقة.

إذا كنت تستخدم نظام السوق، يمكنك دائما تحديث مستويات التوقف والهدف عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الموضع المفتوح واختيار الخيار "تعديل أو حذف الطلب"، والذي يفتح نافذة إدارة النظام مما يسمح لك بإعداد مستويات التوقف والهدف .

الشکل: 2 تعدیل الوقف والسعر المستھدف في أمر السوق.

لإعداد توقفات زائدة، انقر بزر الماوس الأيمن على الطلب المفتوح وحدد "وقف زائدة" في هذا الخيار، يمكنك تحديد قيم توقف زائدة محددة مسبقا أو اختيار "مخصص" لإعداد قيمة التوقف الزائدة الخاصة بك. لحذف قيم التوقف اللاحقة السابقة، انقر بزر الماوس الأيمن لتحديد "إيقاف متوقف" ثم حدد "حذف الكل" لإزالة قيمة التوقف اللاحقة السابقة.

الشكل 3: إعداد توقف زائدة.

توقف المتوقف، وقف الخسارة وجني الأرباح هي واحدة من أسهل إجراءات إدارة التجارة التي يمكن للمتداول القيام به. وعلى الرغم من بساطتها، فإن استخدام مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح يمكن أن يساعد المتداول على إدارة أرباحه وخسائره بطريقة أكثر فعالية دون الاضطرار إلى كشف رؤوس أمواله كثيرا ويخاطر بفقدانه بكامله.